Análise de Origem de Fundos Cripto: Interpretar as Categorias de Risco (PT-PT)

Uma pontuação de risco de 78 indica que uma carteira é arriscada. Não lhe diz porquê — e o "porquê" é o que decide o resultado. Um 78 impulsionado por exposição direta a sanções é uma recusa intransigente; um 78 impulsionado por exposição indireta, a três saltos, a uma exchange de alto risco é uma decisão que compete ao analista. A análise da origem dos fundos é a camada que transforma o número numa decisão.

A API de Rastreio de Carteiras da Didit atribui cada pontuação de risco a categorias de origem de fundos específicas — mais de 14 delas, de SANCTIONED a EXCHANGE — e reporta cada uma como exposição direta ou indireta com uma quota e contagem de saltos. Obtém a pontuação, a banda e a discriminação que a explica, a 0,02€ por rastreio.

Este guia explica o significado de cada categoria e como interpretar a tabela de exposição.

Principais conclusões

• Pontuação de risco = o número; categorias = a razão. Cada pontuação de 0 a 100 é suportada pelas categorias de origem de fundos que a impulsionam.
• Mais de 14 categorias abrangem sanções, financiamento de terrorismo, ransomware, darknet, mixers, fundos roubados, esquemas, jogos de azar, P2P e exposição normal a exchanges.
• Exposição direta vs. indireta. Direta significa que a carteira transacionou com a entidade; indireta significa que o valor a alcançou através de saltos intermédios (com a contagem de saltos).
• Um grafo de rede traça o percurso para que um analista possa ver exatamente como os fundos se conectam a uma entidade de risco.
• Ler por gravidade, não apenas pela pontuação. A exposição a sanções e CSE são "não" categóricos; a exposição a exchanges é geralmente benigna.
• 0,02€ por rastreio com BYOK (Crystal ou Merkle Science).

O que é a análise de origem de fundos

Na cadeia, o saldo de cada carteira tem um histórico — os endereços de onde recebeu e para onde enviou, recursivamente. A análise da origem dos fundos agrupa esses endereços em entidades do mundo real (uma exchange conhecida, uma carteira sancionada, um mixer, um mercado darknet) e mede quanto do valor de uma carteira se conecta a cada categoria. O resultado não é apenas "arriscado / não arriscado"; é uma discriminação tipificada: esta quota de valor de entrada remonta a um mixer, aquela quota a uma entidade sancionada, o resto a uma exchange regulada.

A Didit normaliza essa discriminação num conjunto consistente de categorias e numa tabela de exposição, independentemente de a Crystal ou a Merkle Science terem fornecido a inteligência subjacente.

Porque é que é importante

Duas carteiras podem partilhar uma pontuação de risco e exigir ações opostas. A política de conformidade reside nas categorias, não no número. A exposição a sanções e a exploração infantil são categóricas — qualquer exposição direta é uma paragem, ponto final. A exposição a mixers, darknet, ransomware e fundos roubados é de alta gravidade, mas depende do contexto: a exposição direta geralmente bloqueia, a exposição indireta profunda pode justificar uma revisão. A exposição a exchanges e (por vezes) a P2P são frequentemente a forma esperada e benigna da atividade cripto normal.

Sem a discriminação, um analista está a adivinhar. Com ela, a mesma pontuação resolve-se numa decisão defensável em segundos — e o grafo de rede fornece as provas para a sustentar numa auditoria ou numa SAR.

As mais de 14 categorias de origem de fundos

A Didit reporta a exposição através destas categorias:

Categoria	Significado	Gravidade típica
SANCTIONED	Conectado a um endereço ou entidade sancionada	Crítico — bloqueio categórico
TERRORIST_FINANCING	Ligado a atividade de financiamento de terrorismo	Crítico — bloqueio categórico
CHILD_EXPLOITATION	Ligado a material de exploração sexual infantil	Crítico — bloqueio categórico
RANSOMWARE	Proventos ou pagamentos ligados a ransomware	Elevado
STOLEN_FUNDS	Fundos rastreados a um hack ou exploração	Elevado
DARKNET_MARKET	Exposição a mercados darknet	Elevado
MIXER	Fundos que passaram por um serviço de mistura/tumbagem	Elevado
SCAM	Ligado a esquemas de fraude conhecidos	Elevado
HIGH_RISK_EXCHANGE	Exchange com KYC fraco ou inexistente	Médio–Elevado
HIGH_RISK_JURISDICTION	Entidade numa jurisdição de alto risco	Médio
GAMBLING_UNLICENSED	Exposição a jogos de azar não licenciados	Médio
P2P_EXCHANGE	Atividade de exchange peer-to-peer	Baixo–Médio
EXCHANGE	Exchange regulada/conhecida	Baixo — geralmente benigno
UNNAMED_SERVICE	Serviço identificado sem uma etiqueta específica	Dependente do contexto

Interpretar a tabela de exposição

Cada categoria num resultado de rastreio é marcada como direta ou indireta e carrega uma quota do valor da carteira e, para exposição indireta, uma contagem de saltos:

{
  "wallet_screening": {
    "risk_score": 78,
    "risk_band": "HIGH",
    "exposure": [
      { "category": "MIXER", "type": "INDIRECT", "hops": 2, "share": 0.34 },
      { "category": "DARKNET_MARKET", "type": "INDIRECT", "hops": 3, "share": 0.11 },
      { "category": "EXCHANGE", "type": "DIRECT", "share": 0.55 }
    ]
  }
}

• Tipo. DIRECT significa que a carteira transacionou com a própria entidade; INDIRECT significa que o valor a alcançou através de um ou mais saltos intermédios.
• Hops (Saltos). Para exposição indireta, quantas transações de distância a entidade de risco está — saltos mais próximos pesam mais.
• Share (Quota). Quanto do valor da carteira é atribuível a essa categoria.

Lidos em conjunto: o exemplo acima é um 78 porque um terço do valor passou por um mixer a dois saltos de distância e uma porção remonta a um mercado darknet — suficientemente elevado para reter para revisão, mas a ausência de exposição a sanções direta é a razão pela qual não é uma recusa automática.

Detalhes técnicos

A análise da origem dos fundos faz parte de cada rastreio de carteira na API unificada /v3/:

curl -X POST https://verification.didit.me/v3/transactions/ \
  -H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "transaction_id": "txn_c40b",
    "category": "finance",
    "currency_kind": "crypto",
    "direction": "INBOUND",
    "wallet_address": "0x71f3...0a9d",
    "include_crypto_screening": true,
    "subject": { "vendor_data": "user_8820", "role": "RECEIVER" }
  }'

O veredicto inclui a pontuação de 0 a 100, a banda BAIXA/MÉDIA/ALTA/CRÍTICA e a tabela de exposição tipificada mostrada acima — mais um grafo de rede que um analista pode abrir na Consola. Preço: 0,02€ por rastreio com BYOK (Crystal ou Merkle Science).

Casos de uso

• Exchanges de cripto — recusa automática de qualquer exposição SANCTIONED direta; encaminhamento de exposição profunda MIXER/DARKNET_MARKET para revisão.
• On/off-ramps — distinção entre exposição EXCHANGE benigna e HIGH_RISK_EXCHANGE arriscada antes da conversão.
• Custodiantes — uso da discriminação por categoria e grafo de rede como prova para qualquer decisão de ativos congelados.
• Carteiras — aviso aos utilizadores quando um endereço de destino apresenta exposição a SCAM ou STOLEN_FUNDS.
• VASPs — emparelhamento de categorias de origem de fundos com dados de contraparte da Regra de Viagem para uma imagem de risco completa.

Como integrar com a Didit

1. Mapear categorias para a política. Decidir quais as categorias que são bloqueios categóricos (sanções, FT, CSE) e quais os limiares que despoletam a revisão.
2. Rastrear transações cripto. POST /v3/transactions/ com currency_kind: "crypto" e uma direção.
3. Ramificar com base na discriminação, não apenas na pontuação. Ler a tabela de exposição; agir com base na categoria + tipo (direta/indireta) + quota.
4. Investigar na Consola. Os rastreios de alto risco abrem alertas com o grafo de rede anexado.

Perguntas frequentes

Porque é que a pontuação por si só não me diz o que fazer?

Porque duas carteiras com a mesma pontuação podem precisar de ações opostas. As categorias e o tipo de exposição (direta vs indireta) são o que tornam a decisão defensável.

Qual é a diferença entre exposição direta e indireta?

Direta significa que a carteira transacionou com a própria entidade de risco; indireta significa que o valor a alcançou através de saltos intermédios. A exposição indireta inclui uma contagem de saltos para que possa ponderar a sua proximidade.

Quais as categorias que devem sempre bloquear?

SANCTIONED, TERRORIST_FINANCING e CHILD_EXPLOITATION são "não" categóricos para qualquer exposição direta. As categorias de crimes financeiros de alta gravidade geralmente justificam revisão ou recusa, dependendo do tipo e da quota.

A exposição a exchanges é um problema?

A exposição EXCHANGE simples é geralmente benigna — é a forma esperada da atividade normal. HIGH_RISK_EXCHANGE (KYC fraco ou inexistente) é o que deve ser observado.

Quanto custa obter esta discriminação?

Está incluída em cada rastreio de carteira a 0,02€ com BYOK — as categorias e a tabela de exposição são devolvidas com a pontuação, sem chamadas extras.

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